Ditinjau oleh Analis Internal Gotrade
Dalam analisis teknikal, moving average digunakan untuk menyaring noise harga dan membantu membaca arah tren. Selain Simple Moving Average (SMA) dan Exponential Moving Average (EMA), ada satu jenis lain yang sering digunakan untuk membaca pergerakan harga dengan bobot yang lebih terstruktur, yaitu Weighted Moving Average (WMA).
Memahami weighted moving average membantu trader dan investor memilih indikator yang sesuai dengan kebutuhan analisisnya. Artikel ini membahas apa itu WMA, perbedaannya dengan SMA dan EMA, serta kapan WMA paling relevan digunakan.
Apa Itu Weighted Moving Average?
Weighted Moving Average (WMA) adalah moving average yang memberikan bobot lebih besar pada data harga terbaru dan bobot lebih kecil pada data harga yang lebih lama.
Berbeda dengan SMA yang memberi bobot sama pada semua periode, WMA secara eksplisit “menimbang” harga terbaru agar lebih berpengaruh pada nilai rata-rata.
Dengan pendekatan ini, WMA menjadi lebih responsif terhadap perubahan harga dibanding SMA, tetapi tetap lebih terkontrol dibanding EMA.
Cara Kerja Weighted Moving Average
WMA dihitung dengan memberikan bobot bertingkat pada setiap periode harga.
Sebagai contoh, dalam WMA 10 periode, harga terbaru akan diberi bobot tertinggi, sementara harga terlama diberi bobot terendah. Nilai rata-rata kemudian dihitung berdasarkan total bobot tersebut.
Hasilnya, WMA bergerak lebih dekat ke harga dibanding SMA, tetapi tidak seagresif EMA yang menggunakan faktor eksponensial.
Perbedaan Weighted Moving Average dengan SMA
Perbedaan utama WMA dan SMA terletak pada cara memperlakukan data harga.
Bobot data harga
SMA memberikan bobot yang sama pada semua periode. Harga hari ini dan harga beberapa hari lalu memiliki pengaruh yang identik.
WMA memberikan bobot lebih besar pada harga terbaru, sehingga lebih peka terhadap perubahan.
Respons terhadap perubahan tren
SMA cenderung lebih lambat merespons perubahan tren karena sifatnya yang merata. WMA merespons lebih cepat karena fokus pada data terbaru.
Namun, respons yang lebih cepat juga berarti potensi sinyal palsu lebih besar.
Kegunaan praktis
SMA cocok untuk membaca tren jangka menengah hingga panjang. WMA lebih cocok untuk trader yang ingin membaca perubahan tren lebih awal tanpa terlalu agresif.
Dilansir dari Corporate Finance Institute, perbedaan bobot inilah yang membuat WMA berada di antara SMA dan EMA dari sisi sensitivitas.
Perbedaan Weighted Moving Average dengan EMA
WMA dan EMA sama-sama memberi perhatian lebih pada harga terbaru, tetapi pendekatannya berbeda.
Metode pembobotan
WMA menggunakan bobot linier yang jelas dan terukur. EMA menggunakan pembobotan eksponensial yang membuat harga terbaru sangat dominan.
Akibatnya, EMA biasanya paling responsif terhadap perubahan harga.
Stabilitas sinyal
WMA cenderung lebih stabil dibanding EMA karena perubahan bobotnya tidak seagresif. EMA lebih cepat, tetapi juga lebih sensitif terhadap noise.
Pilihan antara WMA dan EMA tergantung pada kebutuhan kecepatan vs stabilitas.
Kompleksitas interpretasi
WMA relatif lebih mudah dipahami secara konseptual karena bobotnya eksplisit. EMA lebih kompleks secara matematis, meski penggunaannya praktis.
Trader pemula sering merasa WMA lebih intuitif.
Berdasarkan situs Fidelity, banyak trader menggunakan kombinasi berbagai moving average untuk menyeimbangkan kecepatan dan keandalan sinyal.
Kapan Weighted Moving Average Relevan Digunakan
WMA tidak selalu lebih baik, tetapi relevan dalam kondisi tertentu.
Saat ingin respons lebih cepat dari SMA
Jika SMA terasa terlalu lambat menangkap perubahan tren, WMA bisa menjadi alternatif yang lebih responsif tanpa langsung beralih ke EMA.
Ini berguna untuk pasar yang mulai bertransisi tren.
Untuk swing trading jangka pendek
WMA sering digunakan dalam swing trading untuk membaca perubahan momentum dalam beberapa hari hingga minggu. Responsnya cukup cepat, tetapi masih relatif stabil.
Trader bisa menggunakannya sebagai panduan entry dan exit.
Sebagai filter tren jangka pendek
WMA dapat membantu menyaring noise jangka pendek tanpa terlalu sensitif. Dalam tren yang sehat, harga sering bereaksi di sekitar WMA.
Fungsi ini mirip dengan MA20 atau MA50, tergantung periodenya.
Dikombinasikan dengan MA lain
WMA sering dikombinasikan dengan SMA atau EMA untuk membaca struktur tren. Misalnya, WMA untuk momentum jangka pendek dan SMA untuk tren utama.
Kombinasi ini membantu keputusan lebih seimbang.
Kelebihan Weighted Moving Average
WMA memiliki beberapa keunggulan utama.
WMA lebih responsif dibanding SMA, sehingga tidak terlalu tertinggal saat tren berubah. Bobotnya yang terstruktur membuatnya lebih stabil dibanding EMA.
Selain itu, WMA relatif mudah dipahami dan diterapkan tanpa perhitungan kompleks bagi pengguna charting modern.
Kekurangan Weighted Moving Average
Di balik kelebihannya, WMA juga memiliki keterbatasan.
WMA masih bisa menghasilkan sinyal palsu di market sideways. Respons yang lebih cepat dibanding SMA membuatnya lebih rentan terhadap whipsaw.
Selain itu, WMA tidak sepopuler SMA atau EMA, sehingga referensi dan praktik umum relatif lebih terbatas.
Kesalahan Umum WMA
Kesalahan umum adalah menganggap WMA selalu lebih baik dari SMA atau EMA. Setiap moving average memiliki konteks penggunaan masing-masing.
Kesalahan lain adalah menggunakan WMA tanpa memperhatikan kondisi pasar dan timeframe. Tanpa konteks, WMA tetap bisa menyesatkan.
Kesimpulan
Weighted Moving Average adalah moving average yang memberikan bobot lebih besar pada harga terbaru, membuatnya lebih responsif dibanding SMA dan lebih stabil dibanding EMA.
Weighted Moving Average relevan digunakan ketika trader ingin menangkap perubahan tren lebih cepat tanpa pendekatan yang terlalu agresif. Dengan memahami karakteristik dan keterbatasannya, serta menggunakannya dalam konteks tren yang tepat, WMA dapat menjadi alat analisis yang efektif dalam trading dan investasi.
Terapkan WMA sebagai bagian dari strategi analisis teknikal kamu dan eksekusi dengan disiplin. Trading di Gotrade sekarang, mulai dengan modal Rp15.000 saja.
FAQ
Apa itu weighted moving average?
Weighted moving average adalah moving average yang memberi bobot lebih besar pada harga terbaru.
Apa perbedaan WMA dengan SMA?
SMA memberi bobot sama, WMA memberi bobot lebih besar pada data terbaru.
Kapan WMA sebaiknya digunakan?
Saat ingin indikator yang lebih responsif dari SMA tetapi lebih stabil dari EMA.
Disclaimer: PT Valbury Asia Futures Pialang berjangka yang berizin dan diawasi OJK untuk produk derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa Efek.
